<<
>>

Практический расчет тарифных ставок по рисковым видам страхования

Расчет тарифных ставок производится по группам страхуемых объектов в соответствии с разработанной тарификационной системой. В результате этого расчета страховщик должен получить для каждой группы базовую тарифную (брутто-) ставку.

Как правило, доля нагрузки принимается одинаковой для всех тарификационных групп в рамках одного страхового продукта.

Для каждой'категории страхуемых объектов должна быть рассчитана своя нетто-ставка.

В предыдущем параграфе была получена формула для расчета та-рифных ставок по рисковым видам страхования. Согласно этой формуле, нетто-ставка состоит из основной части и рисковой надбавки. Перед началом расчета страховщик должен выбрать приемлемую для себя величину гарантии безопасности. Кроме того, для расчета составляющих нетто-ставки необходимо знать

вероятность наступления страхового случая д; математическое ожидание величины страховой суммы 5; математическое ожидание величины выплаты по одному страховому случаю 5П;

дисперсию величины выплаты по одному страховому случаю.

Указанные величины являются параметрами теоретического рас-пределения убытков, они объективно характеризуют риск страховщика

и, следовательно, определяют величину страхового тарифа.

Однако в реальной жизни страховщик не знает параметров теоретического рас-пределения. Все, что может наблюдать страховщик, это конкретные ре-ализации случайных величин, т.е. конкретные страховые суммы и ущербы. Возникает необходимость оценки объективных показателей, которыми являются вероятность наступления, математическое ожидание и дисперсия ущерба, с помощью имеющихся статистических данных о страховых случаях. Точность такой оценки зависит от количества и достоверности располагаемых данных. Указанные данные страховщик может получить из:

• внутренних источников, прежде всего из данных бухгалтерского учета и автоматизированной системы учета договоров;

• внешних источников, к которым относятся федеральные и ре-гиональные органы статистики, ассоциации страховщиков и созданные ими специальные статистические и технические организации, а также статистические управления городских и районных админист

раций или различных ведомств (управления государстиенной пожарной службы, Госавтоинснекнии.

бюро медицинской статистики и т.д.).

Информация, полученная из различных источников, имеет свои достоинства и недостатки. В частности, внутренняя статистика по договорам страхования позволяет оценить не только частоту страховых случаев, средний размер страховой суммы и выплат, но и дисперсию этих показателей. Однако объем выборки, на основе которой получаются данные, ограничен количеством договоров, заключенных данной страховой компанией по интересующему виду страхования. Поэтому весьма вероятны отклонения характеристик, обусловленные недостаточным объемом и нерепрезентативностью выборок. Напротив, оценки показателей, полученные из внешних источников, как правило, более надежны, поскольку основаны на данных по всему городу или району. Но среди них практически никогда не удается найти информацию о типично страховых показателях, например таких, как отношение ущерба к стоимости пострадавшего имущества. Исключение из этого правила составляют данные национальных ассоциаций страховых компаний и специальных технических организаций, созданных при участии страховщиков (в частности, европейской Пленарной ассамблеи страховых обществ по страхованию ущерба — Assamblee pleniere dei, societes d'assurances dommages). В России до настоящего времени нет подобных организаций, а существующие союзы страховщиков еще не подошли к решению проблем сбора и анализа данных, необходимых для надежной тарификации страховых продуктов. Таким образом, страховой компании, по возможности, приходится комбинировать внешние и внутренние источники. Далее мы рассмотрим подход к определению тарифных ставок на основе собственных данных страховой компании по закончившимся договорам страхования и особенности расчета нетто-ставок при разработке нового страхового продукта.

Расчет тарифных ставок на основе данных по закончившимся договорам страхования

Рассмотрим порядок расчета тарифной ставки по массовому рисковому виду страхования на основе данных, собранных страховой компанией в процессе проведения данного вида страхования.

Для расчета выбирается некоторая совокупность договоров страхования. При выборе этих договоров необходимо, чтобы:

все застрахованные объекты были достаточно однородны (гомогенны);

• количество договоров в совокупности должно быть как можно больше;

• все договоры были заключены на один и тот же срок (напри-мер, на один гол);

• к моменту расчета полностью истек срок их действия.

Кроме того, желательно, чтобы все отобранные договоры действо-вали в пределах одного и того же периода. Эго требование связано с тем, что вследствие изменяющейся экономической ситуации показатели страховых сумм и выплат, а иногда и частоты страховых событий существенно изменяются во времени. Поэтому рекомендуется рассчи-тывать тарифы на основе данных по недавно закончившимся догово-рам, например за прошлый год, несмотря на то что это входит в про-тиворечие с требованием отбора максимально возможного количества договоров.

Еще одно требование состоит в том, чтобы условия договоров из рассматриваемой совокупности в части, касающейся страховых событий и расчета выплат, были идентичны условиям страхового продукта, для которого производится расчет тарифов. Разные способы расчета выплат {например, с применением франшизы и без нее) будут искажать реальную картину выплат и могут привести к недостаточности рассчитанных на их основе тарифных ставок.

Здесь необходимо сделать следующее замечание. Использовать показатель частоты в качестве оценки вероятности ущерба можно лишь в том случае, когда частота меньше единицы, т.е. когда М меньше N. Эго требование будет выполняться,при условии, что по договору может произойти не более одного страхового случая. В других случаях этим соотношением можно пользоваться, если вероятность наступления ущерба существенно меньше единицы. Данная методика не применима, если изначально предполагается несколько страховых случаев за время действия договора. Рассмотрим, например, договор добровольного медицинского страхования сроком на один год.

Допустим, страховым случаем считается визит к врачу. Поскольку можно с уверенностью утверждать, что в течение года средний гражданин обращается за медицинской помощью несколько раз, то и частота страховых случаев по данному договору будет больше единицы. В результате для тарификации такого страхового продукта рассматриваемую методику определения нетто-ставок применять нельзя. В этом случае расчет тарифов может быть проведен другими методами, например через убыточность страховых сумм.

Перейдем к определению оценок остальных параметров. Как известно из теории вероятностей и статистики, среднее значение является состоятельной несмещенной оценкой математического ожидания теоретического распределения.

Согласно этому выражению, основную часть нетто-ставки можно рассчитать как отношение суммы выплат по закончившимся договорам данного вида к совокупной страховой сумме по этим договорам. В страховании такое отношение называется показателем убыточности страховой суммы.

Таким образом, основная часть нетто-ставки равна убьпочности страховой суммы по данному виду договоров. Эго отражает «физический» смысл основной части нетто-ставки и страховых тарифов вообще. Поскольку значенйе убыточности с течением времени может колебаться, то необходимо создать запас средств для покрытия возможных отклонений показателя убыточности от расчетного значения. Этот запас устойчивости создается за счет введения в нетто-ставку рисковой надбавки, величина которой определяется по полученной ранее формуле в соответствии с выбранным уровнем гарантии безопасности.

Особенности расчета тарифных ставок при подготовке нового страхового продукта

Мы рассмотрели случай, когда расчет тарифных ставок производился на основе статистических данных по договорам страхования. Такая постановка задачи предполагала, что страховая компания в те

чение некоторого времени уже осуществляла данный вид страхования и у нее уже набралось достаточное количество закончившихся договоров, которые смогли дать необходимую информацию.

Но расчет тарифных ставок должен производиться и при подготовке нового вида страхования. Для получения лицензии на возможность осуществления нового вида страхования страховая компания в числе прочих документов должна предоставить экономическое обоснование размера тарифных ставок. В подобных случаях также может применяться рассматриваемая методика, однако при этом расчет тарифов будет иметь ряд особенностей.

Как уже отмечалось выше, страховая компания при подготовке нового вида страхования не имеет своих данных относительно вероятности и ожидаемой величины ущерба. Это заставляет страховщиков использовать внешние источники информации. Например, при подготовке страхования автомобилей необходимые сведения о частоте и тяжести дорожных происшествий можно получить в управлениях Госавтоинспекции, для огневого страхования требуемые показатели могут быть рассчитаны на основе информации управлений Государственной пожарной службы и т.д. Однако, как правило, полученных из таких источников данных бывает недостаточно для оценки параметров величины выплат и страховых сумм. Поэтому возникает необходимость упростить методику расчета.

В Методике расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования приводятся рекомендации относительно выбора величины отношения средней выплаты к средней страховой сумме. В частности, при страховании средств наземного транспорта значение данного отношения следует принимать не ниже 0,4; при страховании от несчастных случаев и болезней его величина не должна быть ниже 0,3 и т.д. Однако необходимо отметить, что такой способ оценки является очень приблизительным, поскольку соотношение выплат и страховых сумм в значительной степени зависит от вида риска и условий договора страхования, касающихся выплаты возмещения.

Еще одна особенность связана с определением рисковой надбавки.

Так как страховщик еще не заключил ни одного договора страхования, то в этой формуле в качестве N используется прогнозируемое количество договоров данного вида. При увеличении N рисковая надбавка уменьшается, что ведет к снижению тарифов. Поэтому не следует завышать планируемое число договоров, поскольку это может привести к занижению тарифных ставок и, как следствие, к нехватке средств страхового фонда.

<< | >>
Источник: Т.А. Федоровa. Страхование. 2004

Еще по теме Практический расчет тарифных ставок по рисковым видам страхования:

  1. Методика расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования
  2. Обшие принципы и особенности расчета тарифных ставок по вилам страхования
  3. Особенности расчета тарифных ставок по страхованию жизни
  4. Общий порядок расчета тарифных ставок по произвольному договору страхования жизни
  5. Расчет тарифных ставок по страхованию жизни. Математические резервы
  6. Актуарные расчеты и методы определения тарифных ставок
  7. Актуарные расчеты и методы определения тарифных ставок
  8. Расчет резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни
  9. Расчет единовременных нетто-ставок по страхованию рент. Общие принципы расчета
  10. Классификация видов страхования исходя из особенностей расчета нетто-ставок
  11. Страховые резервы по видам страхования, относящимся к страхованию жизни
  12. Страховые резервы по иным видам страхования
  13. Тарифная политика в области страхования
  14. Тарифная политика в страховании
  15. Сущность и виды страхования технических рисков
  16. Особенности страхования внешнеторговых грузов по видам перевозок. Стандартные условия покрытия морской перевозки
  17. Страхование военных рисков
  18. Страхование рисков авиакомпании
  19. Страхование прочих рисков внешнеэкономической деятельности