<<
>>

Методика расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования

В процессе формирования тарификационной системы страховщик получает совокупность основных групп страхуемых объектов и факторов риска, которые необходимо рассматривать в рамках данного страхового продукта.
Далее ему необходимо найти численные значения базовых тарифных ставок и поправочных коэффициентов для созданной системы.

При определении тарифов для массового рискового вида страхования компания может воспользоваться Методикой расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования, утвержденной распоряжением Федеральной службы РФ по надзору за страховой деятельностью от 8 июля 1993 г.

Теоретическое обоснование методики. Постановка задачи

Конечной нелыо проведения актуарных расчетов является опре-деление величины нетто-ставки, которая гарантировала бы с заданной высокой степенью безопасности, что страховщик не разорится. При этом под разорением понимается не финансовый крах страховщика вообще, а вполне конкретная ситуация, когда средств страхового фонда по данному виду страхования не хватает на выплату всех возмещений.

Страховой фонд формируется из нетто-премий. Поэтому, определив необходимый размер фонда, можно найти и величину нетто-ставки, которая обеспечивала бы создание такого фонда. Таким образом, задача нахождения нетто-ставки сводится к определению необходимого размера страхового фонда.

Математически задачу неразорения страховщика можно сформу-лировать следующим образом: вероятность того, что сумма убытков (выплат) страховщика по всем1 договорам данного вида окажется меньше, чем величина страхового фонда по рассматриваемому виду страхования, должна быть больше некоторого заданного значения у.

у — величина гарантии безопасности, которая выбирается самим страховщиком и, как правило, находится в пределах от 85 до 99%.

По определению, случайной называется величина, значение которой меняется от опыта к опьпу случайным образом.

Действительно,

• во-первых, по данному договору ущерб может наступить, а может не наступить вообще; т.е. само наступление страхового случая является случайной величиной;

* во-вторых, если страховой случай все-таки наступил, то величина ущерба может принять любое значение от минимального (близкого к нулю) до максимального (полного) ущерба, соответствующего полному уничтожению застрахованного объекта. В результате величина убытков при каждом страховом случае также является случайной величиной.

Таким образом, величина убытков (выплат) страховщика по каждому договору Y, является случайной величиной, которая, в свою очередь, зависит от двух других случайных величин, характеризующих возможность наступления страхового случая и размер ушерба. Из этого следует, что сумма убытков по всем договорам А также будет являться случайной величиной.

Таким образом, проблема определения размера фонда, который с вероятностью не ниже у% обеспечивал бы финансовую устойчивость страховщика, сводится к нахождению такой величины и, при которой функция распределения Р(и) случайной величины Сбудет больше или равна у. Для того чтобы решить эту задачу, нам необходимо определить закон распределения суммы выплат (случайной величины X) и его параметры.

Для дальнейшего вывода формулы нетто-ставки необходимо сделать несколько допущений.

1. Будем полагать, что убытки страховщика по одному договору не зависят от выплат по другим договорам. Это утверждение справедливо в подавляющем большинстве случаев. Исключение составляют так называемые случаи кумулятивного ущерба, которые возникают, когда один страховой случай провоцирует наступление других убытков. Такая ситуация может возникнуть в страховании от пожара, если, например, огонь от одного загоревшегося здания перекидывается на другие объекты, или в страховании медицинских расходов из-за распространения эпидемии. Учет возможности наступления кумулятивного ущерба при расчете тарифов требует особых подходов, рассмотрение которых выходит за рамки данного учебника.

Поэтому мы будем считать, что все застрахованные риски полностью независимы. Это означает независимость случайных величин убытков по каждому договору

2 В соответствии с определением, понятие массовых рисковых видов страхования подразумевает наличие большого числа однородных застрахованных объектов с малым разбросом значений страховых сумм. Поэтому можно предположить, что и разброс убытков (выплат) будет незначительным.

Таким образом, случайная величина X представляет собой сумму большого числа одинаково распределенных случайных величин ?. среди которых нет превалирующей величины. Тогда, в соответствии с центральной предельной теоремой, можно утверждать, что случайная величина Храспределена по нормальному закону.

Графический смысл интеграла функции заключается в том, что его значение равно площади под кривой этой функции. Таким образом, графически вероятность можно интерпретировать как площадь под кривой функции распределения. Следовательно, остается найти

такое значение и, при котором площадь под графиком плотности распределения будет больше или равна у.

Параметры распределения тх и о, нам известны. Остается определить значение а, которое с вероятностью у гарантировало бы превышение собранных премий над выплатами. Величина а называется квантилем нормального распределения. Ее можно определить по таблице функции Ф(а). Значение а зависит от вероятности у: чем выше требуется гарантия безопасности, тем больше будет а.

Таким образом, для определения величины страхового фонда, которого с заданной степенью вероятности должно хватить на выплату всех возмещений, необходимо знать математическое ожидание тх и среднеквадратическое отклонение о, суммы выплат Хпо данному виду страхования. Рассмотрим подробнее эту случайную величину.

<< | >>
Источник: Т.А. Федоровa. Страхование. 2004

Еще по теме Методика расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования:

  1. Практический расчет тарифных ставок по рисковым видам страхования
  2. Обшие принципы и особенности расчета тарифных ставок по вилам страхования
  3. Особенности расчета тарифных ставок по страхованию жизни
  4. Общий порядок расчета тарифных ставок по произвольному договору страхования жизни
  5. Расчет тарифных ставок по страхованию жизни. Математические резервы
  6. Актуарные расчеты и методы определения тарифных ставок
  7. Актуарные расчеты и методы определения тарифных ставок
  8. Расчет резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни
  9. Расчет единовременных нетто-ставок по страхованию рент. Общие принципы расчета
  10. Классификация видов страхования исходя из особенностей расчета нетто-ставок
  11. Страховые резервы по видам страхования, относящимся к страхованию жизни
  12. Страховые резервы по иным видам страхования
  13. Тарифная политика в области страхования