<<
>>

Взгляд на волатильность S&P 500

Применима ли эта концепция к S&P 500? Хотя не может быть никаких сомнений в том, что эта техника работает с 50-процентной экспансией волатильности, мы можем значительно ее улучшить. Как? Используя кое-что, о чем мы уже знаем, — воздействие TDW.
Следующий набор данных показывает, как работают прорывы вола­тильности по дням недели для S&P 500. Выход с рынка — такой же, как в примере с бондами, показанном ранее. Очевидно, в некоторые дни торго­вать лучше, чем в другие. Рисунки с 4.8 по 4.12 показывают сигналы на по­купку по дням недели, а рисунки с 4.13 по 4.17 показывают сигналы на про­дажу по дням недели.
Рисунок 4.8 Торговля по понедельникам.

Рисунок 4.18 показывает торговлю только по дням, наиболее влияющим на результаты. Лучшими днями для покупки были все дни, кро­ме четверга и пятницы, в то время как лучшим днем для продажи был чет­верг и отчасти пятница, но это представлено в следующей сводке. Это не­плохая система, и она сделала $227,822 с 75-процентной точностью при 1,333 сделках и имела очень маленькое проседание, составившее всего $13,737. Но я лично предпочел бы большую среднюю прибыль на сделку, чем $170, которые мы видим здесь. Рисунок 4.9 Торговля по вторникам. Рисунок 4.10 Торговля по средам. Рисунок 4.11 Торговля по четвергам. Рисунок 4.12 Торговля по пятницам. Рисунок 4.13 Тест по сделкам шорт: понедельник. Проницательный и думающий трейдер должен бы задать вопросы, на­пример: «А не могли бы мы использовать меньшую величину экспансии волатильности, чтобы покупать агрессивней в бычьи дни, и более далекое значение входа в дни, которые не так хорошо проявляют себя с 50-процент­ным значением? И как насчет нашего выхода, не следует ли дольше дер­жать позицию в более бычьи/медвежьи дни?»

Рисунок 4.14 Тест по сделкам шорт: вторник.

Рисунок 4.15 Тест по сделкам шорт: среда. Такие вопросы могут продолжаться бесконечно, но их нужно задавать, чтобы оптимизировать работу системы. Доказательство того, что исследо­вания окупаются, приводится на рисунке 4.19. Он показывает использова­ние предшествующих правил, за исключением того, что вход в лонг осуще­ствляется на 40 процентах от диапазона предыдущего дня, прибавленного к открытию, вход в шорт — при 200 процентах от диапазона, который

Рисунок 4.16 Тест по сделкам шорт: четверг.

Рисунок 4.17 Тест по сделкам шорт: пятница. Рисунок 4.18 Торговля в наиболее влиятельные дни. Рисунок 4.19 Исследования окупаются! вычитается из цены открытия. Здесь мы видим большое отличие: в то вре­мя как эта система фактически делает немного меньше денег ($14,000), точность возрастает до 83 процентов, а средняя прибыль на сделку увели­чивается до $251, тогда как количество сделок сокращается на 46 процен­тов!

<< | >>
Источник: Вильямс Ларри. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. 2001

Еще по теме Взгляд на волатильность S&&P 500:

  1. Вилл-спрэд и фондовый индекс S&P 500
  2. Таблица 6.6 Лучшие TDM для S&P 500 за 1982-1998 гг.
  3. Отделение покупателей от продавцов для нахождения волатильности с помощью рыночных колебаний
  4. Управление рисками в торговле волатильными акциями
  5. Глава 4. Прорывы волатильности — прорыв моментума
  6. Торговля S&P по системе "Уупс!"
  7. Взгляд с моста
  8. Общественный взгляд на бизнес как на социальную систему
  9. Взгляд под новым углом: проседание как актив
  10. Другой взгляд на доход
  11. Два взгляда на доход
  12. М. Вебер: свежий взгляд на капитализм
  13. Свежий взгляд на привычные вещи
  14. Оффшорный взгляд на парадоксы экономики
  15. Наследие н.д. кондратьева: взгляд из xxi века
  16. Все наши взгляды на мир в известной мере ошибочны или искажены
  17. Взгляд на данные «А» и данные «В»
  18. Торговля фондовыми индексами в конце месяца