Взгляд на волатильность S&P 500

Рисунок 4.18 показывает торговлю только по дням, наиболее влияющим на результаты. Лучшими днями для покупки были все дни, кро­ме четверга и пятницы, в то время как лучшим днем для продажи был чет­верг и отчасти пятница, но это представлено в следующей сводке. Это не­плохая система, и она сделала $227,822 с 75-процентной точностью при 1,333 сделках и имела очень маленькое проседание, составившее всего $13,737. Но я лично предпочел бы большую среднюю прибыль на сделку, чем $170, которые мы видим здесь. Рисунок 4.9 Торговля по вторникам. Рисунок 4.10 Торговля по средам. Рисунок 4.11 Торговля по четвергам. Рисунок 4.12 Торговля по пятницам. Рисунок 4.13 Тест по сделкам шорт: понедельник. Проницательный и думающий трейдер должен бы задать вопросы, на­пример: «А не могли бы мы использовать меньшую величину экспансии волатильности, чтобы покупать агрессивней в бычьи дни, и более далекое значение входа в дни, которые не так хорошо проявляют себя с 50-процент­ным значением? И как насчет нашего выхода, не следует ли дольше дер­жать позицию в более бычьи/медвежьи дни?»

Рисунок 4.15 Тест по сделкам шорт: среда. Такие вопросы могут продолжаться бесконечно, но их нужно задавать, чтобы оптимизировать работу системы. Доказательство того, что исследо­вания окупаются, приводится на рисунке 4.19. Он показывает использова­ние предшествующих правил, за исключением того, что вход в лонг осуще­ствляется на 40 процентах от диапазона предыдущего дня, прибавленного к открытию, вход в шорт — при 200 процентах от диапазона, который

Рисунок 4.17 Тест по сделкам шорт: пятница. Рисунок 4.18 Торговля в наиболее влиятельные дни. Рисунок 4.19 Исследования окупаются! вычитается из цены открытия. Здесь мы видим большое отличие: в то вре­мя как эта система фактически делает немного меньше денег ($14,000), точность возрастает до 83 процентов, а средняя прибыль на сделку увели­чивается до $251, тогда как количество сделок сокращается на 46 процен­тов!