Взгляд на волатильность S&P 500

Рисунок 4.8 Торговля по понедельникам. |
Рисунок 4.18 показывает торговлю только по дням, наиболее влияющим на результаты. Лучшими днями для покупки были все дни, кроме четверга и пятницы, в то время как лучшим днем для продажи был четверг и отчасти пятница, но это представлено в следующей сводке.
Это неплохая система, и она сделала $227,822 с 75-процентной точностью при 1,333 сделках и имела очень маленькое проседание, составившее всего $13,737. Но я лично предпочел бы большую среднюю прибыль на сделку, чем $170, которые мы видим здесь.





Рисунок 4.14 Тест по сделкам шорт: вторник. |
Рисунок 4.15 Тест по сделкам шорт: среда. Такие вопросы могут продолжаться бесконечно, но их нужно задавать, чтобы оптимизировать работу системы. Доказательство того, что исследования окупаются, приводится на рисунке 4.19. Он показывает использование предшествующих правил, за исключением того, что вход в лонг осуществляется на 40 процентах от диапазона предыдущего дня, прибавленного к открытию, вход в шорт — при 200 процентах от диапазона, который
Рисунок 4.16 Тест по сделкам шорт: четверг. |
Рисунок 4.17 Тест по сделкам шорт: пятница.
Рисунок 4.18 Торговля в наиболее влиятельные дни.
Рисунок 4.19 Исследования окупаются! вычитается из цены открытия. Здесь мы видим большое отличие: в то время как эта система фактически делает немного меньше денег ($14,000), точность возрастает до 83 процентов, а средняя прибыль на сделку увеличивается до $251, тогда как количество сделок сокращается на 46 процентов!
Еще по теме Взгляд на волатильность S&&P 500:
- Вилл-спрэд и фондовый индекс S&P 500
- Таблица 6.6 Лучшие TDM для S&P 500 за 1982-1998 гг.
- Отделение покупателей от продавцов для нахождения волатильности с помощью рыночных колебаний
- Управление рисками в торговле волатильными акциями
- Глава 4. Прорывы волатильности — прорыв моментума
- Торговля S&P по системе "Уупс!"
- Взгляд с моста
- Общественный взгляд на бизнес как на социальную систему
- Взгляд под новым углом: проседание как актив
- Другой взгляд на доход
- Два взгляда на доход
- М. Вебер: свежий взгляд на капитализм
- Свежий взгляд на привычные вещи
- Оффшорный взгляд на парадоксы экономики
- Наследие н.д. кондратьева: взгляд из xxi века
- Все наши взгляды на мир в известной мере ошибочны или искажены
- Взгляд на данные «А» и данные «В»
- Торговля фондовыми индексами в конце месяца