<<
>>

Таблица 1.2 Количество закрытий с повышением после однократного закрытия вниз; Количество закрытий с повышением после двукратного закрытия вниз

Количество за­крытий вверх Количество за­крытий вверх
после одно- после двукрат-
Товарные кратного за- ного закрытия
фьючерсы крытия вниз % вниз %
Свинина 3,411 55 1,676 55
Хлопок 1,414 53 666 55
Соя 3,619 56 1,612 56
Пшеница 3,643 53 1,797 55
Британский фунт 2,672 57 1,254 56
Золото 2,903 58 1,315 55
Никель 920 56 424 60
Евродоллар 1,598 59 708 56
Бонды США 961 54 446 52
Standard & Poor's 1,829 55 785 53
500
в среднем 55.8 55.2

В таблице 1.1 показаны процентные доли цен закрытия с повышением на самых различных рынках. Какие-либо критерии не использовались, и компьютер просто покупал при открытии ежедневной торговой сессии и продавал при ее закрытии.

Вместо результата 50/50 мы получили неболь­шое отклонение: в 53.2 процента всех случаев цена закрытия оказалась вы­ше, чем цена открытия.
Этого не должно было быть. Что ж, если этого «не должно было быть», то как насчет покупки при от­крытии сессии после закрытия с понижением? Теоретически мы должны были бы увидеть тот же самый процент закрытий с повышением, показан­ный в таблице 1.1. Проблема, однако, в том (для профессоров колледжей и других академиков, богатых на теории и бедных на знания рынка), что это­го не получается. Таблица 1.2 показывает число раз, когда цены закрыва­лись выше после ряда закрытий вниз. Для трейдера это не бог весть какая новость. Мы знаем, что понижения рынка подготавливают ралли. Точные проценты не были известны в про­шлом, и я никогда не стал бы использовать эти таблицы, чтобы закрывать или оставлять позицию. Не в этом дело: мы должны были наблюдать сред­нее число закрытий с повышением примерно на уровне 53,2 процента пос­ле однократного, а также двукратного последовательного закрытия с мину­сом. То, что мы не видим этого в действительности, объясняется тем, что рынок не случаен: фигуры действительно «предсказывают», и теперь мы можем продолжать, обходясь без метания дротиков.
<< | >>
Источник: Вильямс Ларри. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. 2001

Еще по теме Таблица 1.2 Количество закрытий с повышением после однократного закрытия вниз; Количество закрытий с повышением после двукратного закрытия вниз:

  1. Таблица 6.4 Изменения цен от открытия к закрытию по дням
  2. В момент закрытия рынка
  3. Закрытые фонды
  4. Право брокера на закрытие счета
  5. Закрытие лизинговой сделки
  6. Закрытые фонды
  7. Равновесие в закрытой экономике
  8. Право клиента на закрытие счета
  9. Равновесие в закрытой экономической системе
  10. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА
  11. ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 О закрытом административно-территориальном образова-нии
  12. Порядок открытия и закрытия банковских подразделений
  13. Порядок открытия, переоформления и закрытия счета. Виды счетов