<<
>>

Простое скользящее среднее значение

Исходным в группе скользящих средних является (что выражено в самом его названии) простое скользящее среднее значение. Это среднее арифметическое всех используемых ценовых значений.
Допустим, последние пять цен закрытия на рынке золота были 380, 383, 394, 390 и 382 дол. Тогда их 5-дневное скользящее среднее составляет:

Термин «скользящее» взят потому, что по мере добавления к среднему значению новых данных старые опускаются. В результате такого обновления среднего значения оно постоянно «скользит».

Как видно из вышеприведенного примера с простым скользящим средним, доля цены каждого из дней в суммарном значении составляла 1/5 (поскольку это было 5дневное скользящее среднее). При 9-дневном скользящем среднем на каждый из дней пришлась бы лишь 1/9 от суммарного значения; то есть чем длиннее период скользящего среднего, тем оно менее зависимо от отдельно взятой цены.

И чем короче этот период, тем плотнее скользящее среднее следует за ценами. В этом плане малый период — достоинство, поскольку такое скользящее среднее чувствительнее к последним изменениям цен. Но есть и недостаток: повышенная вероятность ложных сигналов.

Более длинные скользящие средние дают больший эффект сглаживания, но они менее чувствительны к последним изменениям цен.

При краткосрочной торговле чаще всего используются 4-, 9и 18-дневные средние, а у позиционных трейдеров в ходу 13-, 26и 40-недельные средние. В Японии популярны 13-и 40-недельные среение. Круг ифоков, пользующихся скользящими средними, широк: от внутри-дневного трейдера, анализирующего рынок в режиме реального времени, до хеджера, который ориентируется на месячные и даже годичные скользящие средние.

Разновидность анализа определяется, помимо периода скользящего среднего, и типом цены, взятой для расчета скользящего среднего. В большинстве торговых систем на основе скользящих средних используются цены закрытия (как в приведенном примере с рынком золота). Но применимы также скользящие средние максимальных, минимальных и срединных цен (расположенных посередине ценового диапазона, между максимумом и минимумом). Иногда берутся даже скользящие средние самих скользящих среених.

<< | >>
Источник: Нисон Стив. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков. 2008

Еще по теме Простое скользящее среднее значение:

  1. Взвешенное скользящее среднее значение
  2. Экспоненциальное скользящее среднее значение и индикатор MACD
  3. Скользящая средняя
  4. Как пользоваться скользящими средними
  5. Комбинация из двух скользящих средних
  6. Свечи и скользящие средние
  7. СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КУРСОВ АКЦИЙ
  8. Оценка средней доходности портфеля
  9. Ускользающий средний класс
  10. Критерии согласия, средние и характеристики вариации
  11. Средние курсы и индексы
  12. Средние рыночные курсы и индексы