Примечания

Rosenberg, В., К. Reid and R. Lanstein, 1985, Persuasive Evidence of Market Inefficiency, Journal of Portfolio Management, vll, 9-17.
1. Fama, E. F., and K.R. French, 1972, The Cross-Section of Expected Returns, Journal of Finance, v47, 427-466.
Эта работа является исследованием эффективности разных моделей риска и доходов в финансовой сфере. Оно показало, что отношение цены к балансовой стоимости объясняло большую часть изменчивости доходов по акциям, чем любая другая фундаментальная переменная, включая рыночную капитализацию.
2. Dennis, Patrick, Steven В. Perfect, Karl N. Snow и Kenneth W. Wiles, 1995, The Effects of Rebalancing on Size and Book-to-Market Ratio Portfolio Returns, Financial Analysts Journal, May/June, 47-57.
3. Chan, L. K., Y. Hamao, and J. Lakonishok, 1991, Fundamentals and STOCK Returns in Japan, Journal of Finance, v46, 1739-1789. Они пришли к выводу, что в Японии акции с низким отношением цены к балансовой стоимости дали значительное превышение доходов сравнительно с акциями с высоким отношением цены к балансовой стоимости.
4. Capaul, С., I. Rowley and W.F. Sharpe, 1993, International Value and Growth Stock Returns, Financial Analysts Journal, v49, 27-36.
5. Mukherji, Sandip, Manjeet S. Dhatt, and Yong H. Kim, 1997, A Fundamental Analysis of Korean Stock Returns, Financial Analysts Journal, May/ June, v53, 78-80.
<< | >>
Источник: А. Дамодаран. Инвестиционные байки: разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях. 2007

Еще по теме Примечания:

  1. Примечания
  2. Примечания
  3. Примечания
  4. Примечания
  5. Примечания
  6. Примечания
  7. Примечания
  8. Примечания
  9. Примечания
  10. Примечания
  11. Примечания
  12. Примечания
  13. Примечания
  14. Примечания
  15. Примечания