<<
>>

Новый индикатор для краткосрочных трейдеров... Вилл-Спрэд (Will-Spread)

Рынки движутся по вполне реальным причинам, а не из-за кружения технических дервишей. В жизни всегда происходят какие-либо события, потому что любые действия имеют последствия. Рисунок 9.6 Казначейские бонды (15-минутные бары).
График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services). Графики не дви­гают рынки. Рынки двигают графики. Следуя такому утверждению, я также думаю, что краткосрочные колебания происходят из-за некото­рого внешнего фактора. Цена никогда не растет потому, что она растет, рост — симптом причины. Обнаружьте эту причину и окажетесь на не­сколько световых лет впереди среднего краткосрочного или внутри­дневного трейдера. Один из моих любимых причинных индикаторов — мой индекс Вилл-спрэд, измеритель потока цен между первичным рынком, на котором мы торгуем, и вторичным рынком, влияющим на первичный. Как вы знаете, бонды влияют на акции, а золото влияет на бонды. Вилл-спрэд позволя­ет нам определять внутреннюю работу этих рыночных зависимостей.
Ин­декс строится или рассчитывается, следующим образом: сначала цена рынка, на котором мы торгуем, первичного рынка делится на вторичный рынок и умножается на 100. Таким образом, создается спрэд между эти­ми двумя рынками, позволяющий сравнивать общее взаимодействия рынков. Для краткосрочной торговли, в частности, по 15-минутным баровым гра­фикам, а также и по большинству других временных интервалов, я создаю 5-периодную экспоненту спрэда и вычитаю ее из 20-периодной экспоненты спрэда. Поступая подобным образом, мы можем увидеть, когда один рынок перегревается по отношению к другому, и лучше понять эти межрыночные влияния. Оговорюсь, это не самая совершенная система, однако самый луч­ший подход к внутридневной торговле, который я когда-либо видел, это те несметные объявления в журналах и газетах, посвященные товарным фью­черсам. Вы можете стопроцентно поверить мне на слово: они содержат 90 процентов пустоты и 10 процентов сути. Ведь если бы кто-нибудь имел су­пернадежную систему, он или она могли бы заработать в 100 раз больше де­нег на торговле без досадной необходимости иметь дело с публикой. Кроме того, налоговые преимущества торговли неизмеримо выше по сравнению с системами обслуживания массового потребителя. И все же я пока не видел полностью механической системы для внутридневной торговли, регулярно делающей деньги. Внутридневная торговля — это вид искусства, которое должно основываться на хороших концепциях, чтобы быть успешным.
<< | >>
Источник: Вильямс Ларри. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. 2001

Еще по теме Новый индикатор для краткосрочных трейдеров... Вилл-Спрэд (Will-Spread):

  1. Вилл-спрэд и фондовый индекс S&P 500
  2. Ричард Э. Ямароне. Ключевые экономические индикаторы: руководство трейдера, 2004
  3. Индексы опережающих, запаздывающих индикаторов и индикаторов совпадения
  4. Фьючерсные стратегии. Спрэды
  5. Индикаторы и рынок
  6. Эволюция индикатора
  7. Индикаторы делового цикла
  8. Индикаторы инфляции
  9. Индикаторы потребительского спроса.
  10. Индикаторы фондового рынка
  11. Опережающий экономический индикатор
  12. Индикаторы инфляции
  13. Индикаторы состояния рынка, помогающие при рыночном тайминге
  14. в. Краткосрочные и долгосрочные вложения
  15. Модель успешного трейдера
  16. Эволюция индикатора
  17. Эволюция индикатора
  18. Триумф краткосрочности