<<
>>

Нечеткий классификатор уровня факторов

По аналогии с тем, как это сделано в предыдущем разделе работы, проведем нечеткую классификацию параметров. Для этого введем лингвистическую переменную «Уровень фактора Х» с терм-множеством значений «Высокий уровень фактора», «Средний уровень фактора», «Низкий уровень фактора».
Предполагается, что определения «низкий, средний, высокий» относятся к уровню инвестиционной привлекательности акции применительно к выбранному фактору.

Тогда простой анализ гистограмм приводит нас к результатам, которые сведены в таблицу П3.2. Применительно к нечеткой классификации данные, пречисленные в таблице П3.2, соответствуют абсциссам трапециевидных функций принадлежности нечетких подмножеств лингвистической переменной «Уровень фактора». Промежуточные значения «низкий-средний» и «средний-высокий» формируют зону неуверенности эксперта в принятой классификации, что характеризуется линейным изменением значения функции правдоподобия при переходе из класса в класс.

<< | >>
Источник: А. О. Недосекин. Фондовый менеджмент в расплывчатых условиях. 2003

Еще по теме Нечеткий классификатор уровня факторов:

  1. Нечеткий классификатор уровня факторов
  2. Нечеткие последовательности, нечеткие прямоугольные матрицы, нечеткие функции и операции над ними
  3. Операции над нечеткими числами
  4. Нечеткое множество
  5. Нечеткие числа и операции над ними
  6. Треугольные нечеткие числа
  7. Трапециевидные (трапезоидные) нечеткие числа
  8. Методика рейтинга обязательств субъектов РФ с использованием нечетких описаний
  9. Нечеткие знания
  10. Мобильность факторов в теории соотношения факторов производства
  11. Нечетко-множественная оценка доходности и риска индексов
  12. Операции над нечеткими подмножествами
  13. Вероятностное распределение с нечеткими параметрами
  14. Значимость нечетких описаний при принятии финансовых решений
  15. Нечетко-множественная оптимизация модельного портфеля
  16. Рейтинг долговых обязательств субъектов РФ на основе нечетких моделей
  17. Рейтинг российских корпоративных облигаций на основе нечетких моделей
  18. Скоринг российских акций на основе нечетких моделей
  19. Нечетко-множественный подход к построению эффективных фондовых портфелей
  20. Классификация факторов с оценкой рангов