<<
>>

Агенты на рынке

Принятие агентом решения на основе функции полезности. В общем случае мы предполагаем, что предпочтение агентов определяются функцией полезности. Эта функция осуществляет отображение из пространства состояний мира или исходов игры в множество действительных чисел.
Более того, если Л' — множество состояний мира, которое агент способен воспринимать, тогда функция полезности /-го агента имеет вид;

Если задана функция полезности агента, мы можем определить упорядочение по предпочтениям для агента состояний мира. Сравнивая функции полезностей двух состояний, мы можем определить какое из них предпочитает другому агент.

Функция предпочтений имеет следующие свойства:

Можно применять функцию полезности, чтобы описать поведение почти каждого (любого) агента. Функция полезности необходима также для описания дохода, который получает агент, а также ценность или ожидаемую ценность его действий. После того как мы определим функцию полезности для всех агентов, последние должны предпринимать действия, которые максимизируют их полезность.

Как и в экономике, мы используем термин «эгоистичный», который относится к рациональным агентам, максимизирующим свою полезность. В мультиагентных системах этот термин не несет такого оттенка, что один агент стремится нанести ущерб другим. Мы используем функцию полезности в качестве способа описания поведения агента.

Несмотря на то что полезность представляет предпочтения агента, ее необязательно отождествлять с деньгами. В действительности было установлено, что полезность денег является, примерно, логарифмической функцией от их количества. Тот факт, что люди не полностью рациональны, когда они делают выбор относительно денег, делает важным то обстоятельство, что мы начинаем думать о создании агентов, которые будут покупать, продавать или вести переговоры с людьми. Разумно предположить, что в этих системах люди будут требовать, чтобы агенты вели себя так же, как люди.

В противном случае агенты будут принимать решения, с которыми люди могут быть не согласны.

Имея функцию полезности, необходимо определить, как агенты будут ее использовать. Предположим, что агент знает вероятность достижения состояния Л"при условии, что он находится в состоянии Л' и предгцышимэет г действие а; эта вероятность определяется соотношение*! 7гА?й,Л'у~ Которое мы назовем фун-кцией переходов. Стоит заметить, ЧТО функция переходов Е|(^ вращает вероятность, следовательно:

Используя функцию переходов, мы можем вычислить ожидаемую полезность действия а в состоянии ?следующим образом:

Агент может использовать функцию ожидаемой полезности для определения приращения информации, которую он может приобрести. В этом случае агент может сравнить ожидаемую полезность, которую он мог бы получить в старом состоянии, с тем, что он может получить в новом состоянии, т.е. ценность полученной им порции информации составляет:

Ценность порции информации равна ожидаемой полезности, которую агент получает сейчас, когда он знает, что находится в состоянии Г и предпринимает соответствующее действие, минус полезность, которую он получил бы, если бы ошибочно полагал, что находится в состоянии.V и предпримет соответствующее действие. Агент может использовать это соотношение, чтобы играть в игру «что если» для определения своего наилучшего действия.

<< | >>
Источник: В. П. Романов. Информационные технологии моделирования финансовых рынков. 2010

Еще по теме Агенты на рынке:

  1. Страховые агенты
  2. Обучение агентов
  3. Трансфер-агенты
  4. Трансфертные агенты
  5. Эмитенты, их агенты и другие непрофессиональные участники.
  6. г. Зависимые агенты
  7. Агенты, их классификация и алгоритмы поведения
  8. Стратегии агентов
  9. Брокер как агент
  10. Принципал и агент
  11. Разработка агентом сценариев будущего
  12. Порядок исчисления и уплаты налога налоговыми агентами
  13. Марина Серова. Агент возмездия, 2010
  14. Основные проблемы формирования агента рынка труда. Рост образовательного уровня населения