Понятие риска и его оценка, классификация рисков Понятие риска

В основе страхования лежит понятие риска как случайного события, приводящего к ущербу. В определении этого понятия выделяют три ступени.
1. Риск определяется в самом общем виде как вероятностное рас-пределение результатов хозяйственных действий субъекта.
Неодно-значность этих результатов следует из неопределенности факторов внешней среды и неполноты информации, которая свойственна процессу принятия решений.
Неопределенность воздействий внешней среды выражается в том, что предполагаемые результаты совершения каких-либо действий оказываются часто недостижимыми из-за влияния случайных факторов. Действие этих факторов может исходить от:
• естественной среды (стихийные бедствия);
• технической среды (отказ технических средств, например, энергообеспечения);
• хозяйственной среды (действия конкурентов и потребителей);
• общественной среды (изменение законодательства).
Поскольку влияния внешней среды нельзя полностью преду-смотреть, то можно считать их в определенной мере случайными факторами.
Неполнота информации, свойственная процессам принятия ре-шений, может относиться к самым разным этапам этого процесса. Лицо, принимающее решение, чаще всего не имеет полной информации о процессе и тех факторах, которые могут оказать воздействие на ожидаемые результаты. Как правило, оба эти фактора неопреде-ленности результатов совмещаются: эффект действий неполностью определен и информация о взаимосвязи между действием и результатами недостаточна. В итоге возникает такая ситуация, при которой любое принимаемое решение или действие ведет не к какому-либо одному определенному результату, а к некоторому вероятностному распределению возможных результатов. В этой множественности ре-зультатов и заключаемся риск для лиц, принимающих решения.
Распределение вероятностей характеризуется некоторыми пока-зателями, представляющими несомненный интерес для действующих лиц. Эго ожидаемое значение результата и разброс значений. Ожида-емое значение — это средневзвешенная всех ожидаемых результатов, где весами служат их вероятности. При этом не столь важно, как оце-нивается эта вероятность — объективными или субъективными мето-дами.
Разброс характеризует меру отклонений действительных результа-тов от ожидаемого. Разброс измеряется показателями дисперсии, стандартного отклонения и коэффициентами вариации.
Вторая ступень определения риска связана с введением понятия плановых ожиданий субъекта, принимающего решения.
2. Риск определяется как отклонение фактических результатов от плановых ожиданий. Эго представление о риске лучше всего демонст-рируется поведением хозяйствующего субъекта. Его положение зависит не от одного-единственного, а от многих решений, принимаемых в процессе хозяйственной деятельности. При этом хозяйствующий субъект стремится к достижению поставленных целей и использует для этого вполне определенные средства. Фактически достигаемые результаты отклоняются от ожидаемых значений в ту или иную сторону, и эти отклонения являются выражением риска. С этой точки зрения риск определяется как возможность расхождения между запланированным и фактическим результатом, как вероятность достижения ожидаемого результата относительно вложения средств или постановки целей.
Ось абсцисс характеризует результаты: х„ х,... хп. Расстояние от начала координат соответствует величине результата. По оси ординат
откладывается вероятность, с которой реализуется тот или иной ре-зультат,/(X) — функция плотности или распределения вероятностей.
Функция/(%) показывает вероятность достижения определенных результатов. Например, если в интервале /х. — х4/ находятся плановые ожидания, то слева — область неблагоприятных отклонений, а справа — область благоприятных отклонений от ожидаемого значения.
С практической точки зрения изложенный подход к объяснению риска слишком абстрактен. Распределение вероятностей всей совокупности результатов хозяйственных решений практически невозможно рассчитать. Кроме того, отклонения в лучшую сторону от ожидаемых значений психологически не воспринимаются как риск.
Совокупность результатов хозяйственных решений складывается из множества частных результатов. Они могут касаться дохода и платежей, издержек и отдельных видов капиталовложений, элементов имущества и многого другого. Каждый из этих результатов характеризуется собственными рисками и вероятностным распределением значений.
При соединении этих отдельных распределений вероятностей имеет место эффект выравнивания рисков. Его суть состоит в том, что неблагоприятные результаты одних хозяйственных действий пред-принимателя могут перекрываться положительными результатами других его решений. Однако для того чтобы иметь настоящий успех в делах, нужно проводить дифференцированный анализ рисков и соответствующую политику по отношению, к отдельным рискам.
Описанный подход к объяснению риска исходит из общего рас-пределения вероятностей результатов с благоприятными и неблаго-приятными отклонениями от ожидаемого значения.Если исходить из того, что хозяйствующий субъект воспринимает как риск лишь возможность негативных результатов, то для практического исследования рисков целесообразно именно такое, суженное представление о риске.
3. Риск как распределение вероятностей неблагоприятных резуль-татов. Эго частное множество отклонений не может быть однозначно определено, так как зависит от оценки ожидаемых значений данным субъектом. Обычно это ожидаемое значение и фактические отклонения от него оцениваются в экономических показателях: например, потери дохода из-за простоя предприятия, потеря имущества, непредвиденные расходы. Все это ущербы для предпринимателя. Поэтому узкое представление о риске сводится к вероятностному распределению ущербов.
4 — 9579
Распределение ущербов имеет форму убывающей кривой. Форма кривой показывает, что мелкие ущербы встречаются гораздо чаще, чем крупные.
Вероятностные распределения ущербов часто называют чистыми рисками.
В этой связи различают чистые риски и риски спекулятивные. Чистые риски связаны со случайными событиями, влекущими за собой только убытки или ситуацию, при которой положение остается тем же самым, не улучшается. Это риски дорожно-транспортных происшествий, кражи, пожара и т.д. Спекулятивные риски предполагают возможность получения как негативных, так и положительных результатов. К ним относятся все формы вложения денежных средств.
Разделение рисков на чистые и спекулятивные важно потому, что именно чистые риски являются традиционным объектом страхования, а спекулятивные риски, как правило, не страхуются, так как слишком сильно зависят от субъективных поведенческих факторов.
Оценка рисков
Оценка рисков — наиболее важный вопрос для их страхования. Финансирование рисков методом страхования предполагает возможность их количественной оценки. Для оценки риска необходимо знать ожидаемую величину ущерба и вероятность его наступления, или частоту ущерба.
1. Вероятность, или частота ущерба п.
Оценивается чаще всего на основе статистических данных о числе случаев ущерба на совокупность объектов, подверженных данному риску.
2. Ожидаемое значение ущерба Е(х).
3. Максимальная величина ущерба.
Максимальная величина ущерба определяется для конкретного страхователя, чтобы установить максимально возможный размер де-нежного требования к страховщику в случае наступления страхового события.
4. Показатели отклонений фактических результатов от ожидаемых.
Вероятностный характер страхуемых событий определяет возможность отклонения фактической статистики ущербов от ожидаемой. Разброс или степень изменчивости возможных результатов оцениваются показателями дисперсии, стандартного отклонения и вариации.
Коэффициент вариации показывает отношение стандартного от-клонения к ожидаемому значению, т.е. степень рассеяния фактических результатов.
Соотношение между частотой и величиной ущерба может быть различным для разных рисков. Наиболее часто встречаются два типа их сочетания.
Первый тип, свойственный для большинства рисковых ситуаций, характеризуется относительно высокой частотой и небольшими размерами ущербов. Это риски потерь или уничтожения имущества, производственного травматизма и т.д. Второй тип сочетает низкую, частоту и значительную величину ущерба. Примером могут служить авиационные и морские катастрофы. Их вероятность незначительна, но если эти события происходят, то приводят к очень большим ущербам.
• • Риски как распределения вероятностей ущербов могут передаваться между хозяйствующими субъектами. Для этой цели в распоряжении предпринимателя существуют различные типы договоров и среди них договор страхования. Передача риска на страхование называется трансфером риска. По своей сути это передача распределения ущерба от страхователя к страховой компании. По договору страховщик обязан обеспечить страхователю определенные страховые услуги, состоящие в обязательстве возмещения точно определенных ущербов.
При этом риск, застрахованный по договору страхования, по-разному рассматривается страховщиком и страхователем. Для страховщика — это вероятностное распределение ущербов, которое полностью или частично возмещается страховыми выплатами, для страхователя — это вероятностное распределение выплат по страхованию. Причем наступление ущерба в каждом конкретном случае неизвестно ни страховщику, ни страхователю, т.е. является случайным событием. Неизвестность относительно наступления ущерба может касаться самого факта наступления, времени наступления и/или величины ущерба.
Классификация рисков
Естественно желание человека оградить себя от риска, уменьшить вероятность наступления ущерба или его размеры. Для этого требуется детальное изучение рисков и их классификация. В качестве критериев классификации могут служить:
• классы объектов, которым угрожают риски;
• причины возникновения риска;
• возможность влияния на риски.
Классы объектов различаются по сферам деятельности человека. В предпринимательской деятельности, например, выделяются следующие объекты риска:
• трудовой потенциал предприятия, который может быть измерен трудочасами, затратами на его оплату и производительностью;
• имущество предприятия: здания, сооружения, оборудование, запасы сырья, материалов, готовой продукции;
• капитал, который может быть увеличен за счет получения прибыли или уменьшен за счет непредвиденных расходов и потерь;
• информация.
По причинам возникновения можно выделить риски, связанные с:
• природными явлениями, над которыми человек не властен (наводнение, град, землетрясение, эпидемии и пр.);
• социально-общественной средой (обман, преступление,,нанесение непреднамеренного ущерба);
• технической среды (отказ технического средства);.
• хозяйственными процессами и состоянием экономики (инфляция, рыночная конъюнктура, банковский процент, валютные курсы и т.д.).
По возможности воздействия на риски можно выделить:
• экзогенные (внешние) риски, лежащие вне области решений хозяйствующего субъекта. Он может лишь бороться с их последствиями, пытаясь уменьшить возникающие ущербы;
• эндогенные (внутренние) риски, находящиеся в области решений предпринимателя, поэтому он может уменьшить вероятность их наступления и даже полностью избежать в некоторых случаях.
Хозяйствующий субьект самостоятельно решает вопрос о том, будет ли он страховать риски и какие именно. Для страховой компании каждый застрахованный единичный риск, для которого предусмотрена отдельная форма страховой защиты, образует техническую единицу страхования.
Возложены договоры страхования с одной или несколькими тех-ническими единицами страхования. Типичный пример договора с одной технической единицей — договор страхования жизни. Договор страхования от огня и других рисков имущественного комплекса — это пример договора с несколькими техническими единицами страхования.
<< | >>
Источник: Т.А. Федоровa. Страхование. 2004

Еще по теме Понятие риска и его оценка, классификация рисков Понятие риска:

  1. Понятие риска, его основные элементы и чер-ты
  2. Понятие риска несбалансированной ликвидности и факторы, его обусловливающие
  3. Понятие, виды и факторы процентного риска
  4. Оценка риска и методы его управления
  5. Понятие кредитного риска
  6. Понятие рисков, причины их возникновения и классификация
  7. Понятие, характеристика и определение риска
  8. Критерии страхуемости рисков. Условия передачи риска страховщику
  9. Оценка риска
  10. Виды риска и их оценка
  11. Методы оценки инвестиционного риска
  12. Особенности интегральной оценки риска реальных инвестиционных проектов
  13. Показатели, используемые для количествен-ной оценки риска
  14. Количественные оценки риска и методы их определения
  15. Принципы оценки риска принятия финансовых решений
  16. Методические подходы к оценке степени процентного риска и качества управления им
  17. Оценка риска и назначение премии
  18. Оценка валютного риска
  19. Зарубежный опыт оценка кредитного риска
  20. Факторы, влияющие на степень риска при заключении договора страхования. Увеличение степени риска