загрузка...

А.А. Цыплаков. Построение индекса базовой инфляции для России. 2004

В данной работе исследуется возможность построения индекса цен (индекса "базовой инфляции") для России, который бы более подходил для оценки денежной политики, чем индекс потребительских цен. Этот индекс получен применением к российским данным метода усеченного среднего, который рассматривает данные в разрезе определенного момента (сгоББ-Бес^оп). Мы выяснили, что одномоментные распределения приростов отдельных цен имеют существенно утяжеленные хвосты. В этой ситуации обычное выборочное среднее не является хорошей оценкой центральной тенденции с точки зрения эффективности и робастности. Отсечение 50-100% наблюдений приводит к большому выигрышу в эффективности. Кроме того, показано, что усеченное среднее является менее волатильным, чем официальный индекс потребительских цен.

<< |
Построение индекса базовой инфляции для россии
Предварительные соображения

Книги и учебники по дисциплине Инфляция:

  1. Русское экономическое общество. Инфляция в России в 2004 г. Почему не было снижения? - 2005 год