Отделение покупателей от продавцов для нахождения волатильности с помощью рыночных колебаний

Третий способ измерения потенциальных экспансий волатильности заклю­чается в наблюдении за колебаниями цен за предшествующие несколько дней. Майк Чалек (Mike Chalek) заслуживает признания за эту систему, ко­торую он разработал и назвал «Талон» (Talon).
Основная ее идея — рассмат­ривать различные колебания, совершенные ценой от одной точки до другой, за прошедшие несколько лет. Существует много таких точек для изучения. Точки, выбранные мною для последующего рассмотрения рыночной активности, измеряют расстояние движения цен от максимума 3 дня назад к сегодняшнему минимуму. Это — Шаг 1. Шаг 2 — взять размер колебания от максимума 1 день тому назад и вычесть из него минимум 3 дня назад. Наконец, мы будем использовать самое большое из этих значений как на­шу основную единицу измерения волатильности, чтобы начать создавать фильтр, или ценовую подушку, которую мы прибавим к завтрашнему от­крытию при покупке или вычтем ее при продаже. Система работает хорошо: она делает деньги, как показывают следую­щие результаты по S&P 500 с 1982 по 1998 гг. (см. рисунок 4.20). Правила заключаются в том, чтобы покупать при 80-процентном колебательном движении выше открытия и продавать при 120-процентом колебании ни­же открытия. Используя долларовый стоп на уровне $1,750 и мой выход катапультирования (bailout), эта система сделала $122,837 с 1982 по 1998 гг. со средней прибылью в $228 на сделку.
<< | >>
Источник: Вильямс Ларри. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. 2001

Еще по теме Отделение покупателей от продавцов для нахождения волатильности с помощью рыночных колебаний:

  1. Продавцы и покупатели на рынке товаров
  2. Глава 8. Разделение покупателей и продавцов
  3. в. Предельная граница колебаний рыночной цены ценныхбумаг при налогообложении доходов физических лиц
  4. Для нахождения разумных и мудрых решений
  5. (отделение интенсивной терапии, отделение реанимации, проведение диализа, трансплантация органов)
  6. Скидки для «верных» или престижных покупателей
  7. Дозировка: Для массажа: 5 капель на 10 мл растительного масла (растирания при артрите и невралгии). Для внутреннего употребления: 1 капля на 1 ч. ложку меда 2 раза в день после еды (препятствует газообразованию, способствует отделению желчи). В аромакурительнице: 3-4 капли (улучшает настроение). Для ванн: 5-7 капель. В ингаляторе-распылителе: 3 капли. Для аппликаций: 5-7 капель. Для холодных компрессов: 6-7 капель. Для обогащения косметических средств: 3-4 капли на 10 г основы. Примечания
  8. ОТДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ КОРОНАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
  9. ГЛАВА 14. ОТДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ КОРОНАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
  10. Теоретические основы: рыночный тайминг (выбор момента для операций на рынке)