Бедрединов Рустам. Управление операционными рисками банка: практические рекомендации. 2014

Раскрываются цели и задачи банка в области управления операционными рисками, основные подходы, принципы и механизмы управления операционными рисками, а также линии защиты и соответствующие субъекты, управляющие рисками. Стандартное изложение информации об операционных рисках принесено здесь в жертву соображениям понятности, практичности и эффективности. Вся информация представлена в предельно сжатом и доступном виде, сопровождается наглядными схемами и приложениями. Может применяться и строго утилитарно – для формирования политики по операционным рискам. Рекомендации адресуются руководителям организаций, преследующим цель снижения убытков своих компаний, а также специалистам в области рисков, методологии, оптимизации деятельности. Они могут быть полезными и для учащихся, которые хотят узнать, что из себя представляет управление операционными рисками с практической точки зрения. Для всех заинтересованных читателей (и прежде всего незнакомых с операционными рисками) наибольший практический интерес вызовут стандарты минимизации рисков (раздел 6.7)

<< | >>
Введение
1. Общие положения
2. Цели и задачи управления операционным риском 2.1. Основные цели управления операционными рисками:
2.2. Основные задачи управления операционными рисками
3. Характеристики операционного риска 3.1. Понятие операционных рисков
3.2. Понятие инцидента
3.3. Классификация операционных рисков
4. Субъекты управления операционными рисками
4.1. Субъекты первой линии защиты
4.2. Субъекты второй линии защиты
4.3. Субъекты третьей линии защиты
5. Этапы управления операционным риском 5.1. Четыре этапа управления риском
5.2. Два подхода управления риском
6. Компоненты управления операционными рисками
6.1. Компонент № 1. Эффективная работа с инцидентами
6.2. Компонент № 2. Выявление рисков и их устранение
6.3. Компонент № 3. Система раннего предупреждения рисков
6.4. Компонент № 4. Обеспечение непрерывности деятельности
6.5. Компонент № 5. Координация работы департаментов в управлении рисками
6.6. Компонент № 6. Построение системы отчетности о рисках и поддержка базы рисков
6.7. Компонент № 7. Контроль соблюдения стандартов минимизации рисков
7. Особенности процедур управления рисками 7.1. Типовой план-график мероприятий
7.2. Утверждение политики
7.3. Организация мер по минимизации рисков
7.4. Организация непрерывности деятельности (планов ОНиВД)
7.5. Принципы подсчета размера операционного риска[75]
7.6. Организация подразделения по операционным рискам
7.7. Внедрение автоматизированной системы по операционным рискам
7.8. Аллокация инцидентов
7.9. Правила расчета убытка по крупным инцидентам[84]
7.10. Оценка состоятельности системы управления операционным риском
Заключение
Благодарности
Об авторе
Приложения Приложение 1. Классификация рисков и инцидентов по видам (типам)
Приложение 2.1. Классификация рисков и инцидентов по значимости (нефинансовая шкала)
Приложение 2.2. Классификация рисков и инцидентов по значимости (финансовая шкала)
Приложение 3. Классификация рисков и инцидентов по бизнес-линии
Приложение 4. Минимальный список полей отчета об обработке значимого инцидента
Приложение 5.1. Бланк учета рекомендаций по минимизации обнаруженных рисков (без служебных полей)[89]
Приложение 5.2. Бланк учета рекомендаций по минимизации обнаруженных рисков (со служебными полями)
Приложение 5.3. Бланк учета рекомендаций по минимизации обнаруженных рисков (подробное, с пояснениями, часть 1)
Приложение 5.4. Бланк учета рекомендаций по минимизации обнаруженных рисков (подробное, с пояснениями, часть 2)
Приложение 5.5. Бланк учета рекомендаций по минимизации обнаруженных рисков (подробное, с пояснениями, часть 3)
Приложение 6. Бланк отчета об исполнении владельцами процессов рекомендаций по минимизации операционных рисков
Приложение 7. Бланк плана непрерывности деятельности банка (типовой модуль плана непрерывности)
Приложение 8. Список критичных процессов банка
Приложение 9.1. Примеры «сигнальных» отчетов
Приложение 9.2. Примеры общеаналитических отчетов
Приложение 10. Примеры показателей банка
Приложение 11. Образец стандартного отчета об эффективности подразделения
Приложение 12. Пример паспорта продукта
Приложение 13. Пример правил составления визуальных (графических) схем процессов Банка
Приложение 14. Примеры деловых плакатов для сотрудников подразделения по операционным рискам
Сноски

Книги и учебники по дисциплине Банковское дело:

  1. Евгений Рякин и компания "Кредитный Советник". Кредитные истории - 2015 год
  2. А. В. Мудрак. Деньги. Кредит. Банки. Ценные Бумаги - 2012 год
  3. О.Ю. Свиридов. Банковское дело: 100 экзаменационных ответов - 2010 год
  4. Крез. Я - аферист. Признания банкира - 2010 год
  5. Роджер Ловенстайн. Когда гений терпит поражение. Взлет и падение компании Long-Term Capital Management, или Как один небольшой банк создал дыру в триллион долларов - 2010 год
  6. О.И. Лаврушина. Банковское дело - 2009 год
  7. Л.П. Кроливецкая. Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих банков - 2009 год
  8. Мюррей Ротбард. История денежного обращения и банковского дела в США: от колониального периода до Второй мировой войны - 2009 год
  9. Казанцева Л. В.. Банковское дело. Шпаргалка - 2009 год
  10. Е. Б. Лаутс. Рынок банковских услуг: правовое обеспечение стабильности - 2008 год
  11. А. Бабаева. Платежные карты: Бизнес-энциклопедия - 2008 год
  12. Васюренко O.B.. Банківські операції - 2008 год
  13. О.И. Лаврушина. Банковские риски - 2007 год
  14. А. М. Тавасиев, Н. Д. Эриашвили. Банковское дело. Управление и технологии - 2006 год
  15. Ю.Г. Вешкин. Банковские системы зарубежных стран - 2006 год
  16. Голубев А.А.. Банковское и страховое дело - 2006 год
  17. Е. П. Жарковская. Банковское дело - 2005 год
  18. О.И. Лаврушин. Банковское дело: современная система кредитования. - 2005 год
  19. Н.Б. Глушкова. Банковское дело - 2005 год
  20. Королев Д.М.. Информационные системы в банковском деле - 2004 год